過去データの分析

◎ヒストリカルデータ入手先；：ttp://www.histdata.com/
　　Generic ASCIIの形式のデータをダウンロード：pandasの関数ため
◎分析環境：
　・Anaconda：Jypyter note
　・Python 3.0

分析条件/項目

・陰線陽線の最高連続回数
　└十字線は連続としてカウントする
・分析対象期間
　2007～2016　：10年間　→　５年間
・時間：8：00～翌5：00
・通貨　：USDJPY
・足　　：1分足

プログラムの確認

2016年の陰線/陽線の確認
→MT4のヒストリカルデータの読み方は以下を参考に
　 ttp://autofx-now.com/first-mt4/mt4-histroicaldata

■陰線連続：23本　2016/03/24 01:45(日本時間)

■陽線連続：22本　2016/4/11 24:02~24:29(日本時間)

プログラムにバクはなさそう。

結果

＜年度別の比較＞
・2011年から傾向が変化
・2005年以前はちょっと怪しい？　100連続ってなんだよ。
　ってことで2012年以降のデータ（５年分）をもっと詳細に分析する

・2011　67回の場所10/31　
　明らかにデータおかしいって思って調べらたら、日本政府、日銀の為替介入だった。
　ファンダメンタルって大事なんだなって

＜月別の比較＞2016年　USDJPY

・月差なし。
・連続のMaxは13～17連続くらい。22と23がイレギュラーで発生する

＜時間別の比較＞
　トレンド発生しやすい時間とレンジ発生しやすい時間どっちが良い？

　以下、参考ページから持ってきたトレンド発生しやすい時間帯
トレンド発生しやすいと押し目と戻し目までの期間が長いのかなって予測で、時間別の比較を行ってみる。
参考：ttp://yukihiro.hatenablog.com/entry/2015/03/08/094527

・ゴールデンタイム結構リスク高い
・17：00の１４回でも今のルールだと７回マーチンで死亡する。
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