検証 14日目

ルール

・想定口座残高:20万円スタート→ 483896円(+283896円) 
・掛け金0.5%:1000円スタート→2400円


★マーチン掛け金 ※一定になるように調整 マーチン6回まで耐えうる資金

デモ練習 23:00~25:00

1回目勝利 :    3回 
1回マーチン: 3回 
2回マーチン: 1回 
3回マーチン: 1回  
4回マーチン: 0回 
5回マーチン: 0回 
6回マーチン: 0回  


マーチン(M6):  8勝0敗 勝率100% 収支 +17280円
マーチン(M2):  7勝1敗  勝率 88%  収支 -3043円  
マーチンなし:    3勝5敗  勝率 38%     収支 -5520円  

明日のエントリー金額

・口座残高: 483896+17280=501176円(+301176円) として、
 明日の掛け金0.5%:2500円


結果

検証 ②  2σタッチ逆張りに対するマーチンの可能性

昨日の記事の修正

<12/10訂正>十字線の取り扱いを見直し

バンドウォーク等の連続性を考慮したいので、以下の条件を追加して検証


■前の足のCloseの値と次のOpenの値がずれている場合


 ・陰陽線十字 → 十字線:不連続


 ・陰線    → 陰線 :連続


 ・陽線    → 陽線 :連続


理由:十字線が連続する場合(値動きが小さい)に連続カウントが増加する傾向あり


   →見たいところとは別のところがピックアップされる可能性あり。


<結果>

・最大連続数:11~14に訂正


・時間帯に大きな差異なし


 →トレンド発生しやすい時間帯では1~2連続増える

バイナリーオプション ロジック検証

<ロジック検証>

よく見かけるロジックの比較


①BB(21)の2σタッチで逆張り
②RSI 20-80領域外で逆張り



<検証期間>

・通貨:USDJPY


・期間:2016年


・時間帯:22時~25時で比較検証


・1分足


・経済指標も含める


<結果>

①BB(21)の2σタッチで逆張り

 エントリー回数:4271回/年 17.8回/4H
 年間勝率:53%
 マーチンした場合:Max:10回マーチンすれば勝利


 ★2σタッチで逆張りは、他の要素入れないと厳しい。
 ★マーチンしてもMax:10回なので厳しい。マーチンするのも厳しそう。
 ★エントリーチャンス多いので、ストレス少ない。
  →他の要素組み合わせて、チャンス残しつつ精度UPが必要


<シングルで勝負>
★ 1000円→年間利益:     49,600円
★10000円→年間利益:   496,000円
<マーチンで勝負>・・・破産リスク超高い
★ 1000円→年間利益:  3,843,900円  掛け金1000円が限界

                     BB(21)  2σ

①' BB(21)の3σタッチで逆張り

 エントリー回数: 548回/年 2.3回/4H
 年間勝率:55%
 マーチンした場合:Max:7回マーチンすれば勝利


 ★3σタッチで逆張りは、エントリーチャンス少なめ
 ★エントリーチャンス激減するが、勝率2%UPのみ
 ★マーチンMax:7回。 マーチンするならこのラインで押さえたいところ。
 ★エントリーチャンス少ないので、ストレスたまるかも。
  →3σはやりすぎ。


<シングルで勝負>
★ 1000円→年間利益:  25,800円
★10000円→年間利益:258,000円
<マーチンで勝負>・・・破産リスクやや高い
★ 1000円→年間利益:   493,200円
★ 3000円→年間利益:1,479,600円


                        BB(21) 3σ


②RSI 20-80領域外で逆張り

 エントリー回数: 276回/年 1.15回/4H
 年間勝率:66%
 マーチンした場合:Max:8回マーチンすれば勝利


★勝率高め:66% :そのままエントリーしても長い目で見ればプラス
★エントリーチャンス:激少 
  →他の通貨と合わせて、一日数回は入れればOKかな。


<シングルで勝負>
★  1000円→年間利益:    71,700円
★ 10000円→年間利益:  717,000円
★100000円→年間利益:7170,000円
<マーチンで勝負>
★  1000円→年間利益:   248,400円
★  3000円→年間利益:   745,200円


単発:70%のロジックでちょっとずつ裁量の精度UPした方が長い目で見たときにはプラスな感じがする。

検証

過去データの分析

◎ヒストリカルデータ入手先;:ttp://www.histdata.com/
  Generic ASCIIの形式のデータをダウンロード:pandasの関数ため
◎分析環境:
 ・Anaconda:Jypyter note
 ・Python 3.0

分析条件/項目

・陰線陽線の最高連続回数
 └十字線は連続としてカウントする
・分析対象期間
 2007~2016 :10年間 → 5年間
・時間:8:00~翌5:00
・通貨 :USDJPY
・足  :1分足

プログラムの確認

2016年の陰線/陽線の確認
→MT4のヒストリカルデータの読み方は以下を参考に
  ttp://autofx-now.com/first-mt4/mt4-histroicaldata


■陰線連続:23本 2016/03/24 01:45(日本時間)


■陽線連続:22本 2016/4/11 24:02~24:29(日本時間)

プログラムにバクはなさそう。

結果

<年度別の比較>
・2011年から傾向が変化
・2005年以前はちょっと怪しい? 100連続ってなんだよ。
 ってことで2012年以降のデータ(5年分)をもっと詳細に分析する

・2011 67回の場所10/31 
 明らかにデータおかしいって思って調べらたら、日本政府、日銀の為替介入だった。
 ファンダメンタルって大事なんだなって

<月別の比較>2016年 USDJPY

・月差なし。
・連続のMaxは13~17連続くらい。22と23がイレギュラーで発生する


<時間別の比較>
 トレンド発生しやすい時間とレンジ発生しやすい時間どっちが良い?


 以下、参考ページから持ってきたトレンド発生しやすい時間帯
トレンド発生しやすいと押し目と戻し目までの期間が長いのかなって予測で、時間別の比較を行ってみる。
参考:ttp://yukihiro.hatenablog.com/entry/2015/03/08/094527


・ゴールデンタイム結構リスク高い
・17:00の14回でも今のルールだと7回マーチンで死亡する。
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